Cuenta Teresa de Jesús (Ávila, 1515; Alba de Tormes, 1582) en el capítulo 17 del Libro de las fundaciones que pasó unos días en Madrid cuando se dirigía a Pastrana a cumplir con el capricho de la princesa de Éboli, la fundación de un convento que luego sería un fracaso provocando la huida nocturna de las hermanas carmelitas al monasterio de Segovia. En aquellos tiempos Teresa era una monja famosa en la corte por sus éxtasis y conversaciones con Dios. No era la primera vez que paraba en la capital como explica la santa pero sí la más larga: «Era el camino por Madrid, y fuímonos a posar mis compañeras y yo en un monasterio de franciscas con una señora que le hizo, y estaba en él, llamada doña Leonor Mascareñas, aya que fue del Rey, muy sierva de Nuestro Señor, adonde yo había posado otras veces por algunas ocasiones que había ofrecido pasar por allí, y siempre me hacía mucha merced».
Corría el mes de junio de 1569 y Teresa ya había fundado en Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid y Toledo. Su presencia en la capital fue todo un acontecimiento. La propia princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza, se encargó de difundir la noticia. Su vanidad fue alimentada por las envidias de sus amigas. La princesa había puesto un coche a disposición de Teresa de Jesús para que la trasladara de Toledo –donde había fundado hacía unas semanas– a su villa ducal. Paró ocho días en Madrid alojándose en el monasterio real de Santa María de los Ángeles, fundado por doña Leonor de Mascareñas (1503-1584), dama portuguesa que había llegado a la ciudad acompañando a la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V.
Pues bien, la noble dama se encargaría de la educación del joven Carlos y más delante, al morir la emperatriz, del cuidado de las infantas María y Juana, de la formación de Felipe II y de su primogénito Carlos. Tantos años al servicio de la casa real le permitieron favorecer la fundación de cuatro conventos en Madrid y Alcalá de Henares. Uno de ellos fue el de los Ángeles, situado en la Bajada de los Ángeles o costanilla de los Ángeles, dentro de los terrenos del convento de Santo Domingo, extramuros de la ciudad pero cerca del Alcázar. Años después la muralla de Felipe II abrazaría la manzana conventual quedando integrada en el tejido urbano de la ciudad.
El nuevo monasterio fue elegido por la santa de Ávila para descansar cuando iba de paso hacia otro lugar, seguramente Alcalá de Henares, donde se encontraba el convento de carmelitas de la Concepción (también llamado de la Imagen), abierto en 1563 por la beata granadina María de Jesús gracias al patrocinio de doña Leonor. El monasterio de los Ángeles fue un edificio modesto, de humilde arquitectura, nada que ver con su vecino de Santo Domingo, gótico, señorial, convertido en panteón real donde reposaban los restos de Pedro I de Castilla y de otros miembros de la familia. Ambos monasterios fueron demolidos en 1838 para ensanchar la plaza de Santo Domingo. En la magnífica maqueta de León Gil de Palacio del Museo de Historia de Madrid aún se pueden ver ambos conjuntos conventuales integrados en una gran manzana de casas y patios.
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