Durante el reinado de Felipe IV (1621-1665), el Buen Retiro fue lugar de celebraciones y eventos fastuosos, donde el monarca se congregaba con su corte y disfrutaba de una vida despreocupada. Para que la puesta en escena de las representaciones y actos que tenían lugar en él, Felipe IV mandó traer de Italia al escenógrafo Cosme Lotti, especialista en el diseño de escenarios, creación de tramoyas y la aplicación de la perspectiva a los escenarios. Fue tal el esplendor de los escenarios creados por Lotti, que en su primera intervención como escenógrafo en la corte española se dice que algunas señoras, al contemplar el mar creado por el escenógrafo florentino, incluso «salían mareadas». El buen hacer de Lotti se mantuvo con la llegada a la corte de su compatriota Baccio del Bianco.
Es el Madrid de Felipe IV, el Rey Planeta, cuando la villa alcanza un nivel espectacular acorde con su capitalidad de todas las Españas y prácticamente de todo el mundo conocido. La época que transcurre desde 1621, año de su llegada al trono, a 1665, en el que muere, es la de la mayoría de edad de la villa y se vive de una forma pródiga y fastuosa, con inquietud y patetismo, pero siempre entre fiestas, romerías y jaranas, con las que los madrileños procuraban aliviar las penurias de sus vidas y olvidar las luchas, guerras y carencias que los acosaban.
Al Rey Felipe IV se le reconoce un gran interés por todas las manifestaciones artísticas y de ocio y, sobre todo, del teatro. Esta actividad tuvo un lugar preponderante en su corte, en la cual se representaban periódicamente comedias desde octubre de 1622.
Intelectualmente, el monarca era un hombre muy bien preparado. Apasionado por el teatro y sintiendo una profunda y verdadera admiración por el Fénix de los Ingenios, el inigualable genio de Lope de Vega, también él se atrevía a escribir comedias, que luego se representarían en el coliseo del Alcázar y posteriormente en su nuevo y fastuoso Palacio del Buen Retiro. El seudónimo que utilizaba para estos fines y esconder su personalidad era el de un Ingenio de esta Corte.Se le atribuyen varias comedias y en particular la que tiene el título Dar la vida por su dama o El conde de Essex, también la titulada El rey Enrique el Enfermo. Se cita, además, también obra del rey, una traducción manuscrita de la Historia de Italia,de Guicciardini, y otra de la Descripción de los Países Bajos,escrita por el sobrino de este autor, Luis.
La fundación del Retiro no fue una cosa insólita y era algo natural en las monarquías absolutistas de esta época aurisecular. En Francia, Luis XIV, el Rey Sol,tenía su Versalles y Felipe IV, al que sus cortesanos llamaban el Cuarto Planeta,no se sentía menos poderoso y magnífico que su esplendoroso sobrino francés, y aunque poseía otros sitios reales,como El Pardo y Aranjuez, necesitaba uno en la propia corte que fuera escenario de su grandeza y fastuosidad. El Buen Retiro sería, entonces, su Versalles a la madrileña,el centro de su mundo irreal, con su corte sensual y fastuosa, su propia mansión de las delicias, muy alejado de la realidad cruda y miserable de aquellos a quienes hubiera debido gobernar.
A primeros de 1630 comenzó a edificarse el Buen Retiro conforme a los planos de Juan Gómez de Mora y Giovanni Battista Crescenci, actuando como maestro de obras Alonso Carbonell. Lotti diseñó asimismo para el nuevo Palacio del Buen Retiro, el llamado Coliseo, el primer espacio teatral permanente acomodado para los grandes montajes en perspectiva del teatro de Calderón y sus discípulos. Construido por Alonso Carbonel entre 1638 y 1640, fue estrenado el 4 de febrero de 1640 con Los bandos de Verona de Francisco Rojas Zorrilla. A finales del año 1632 se efectuó la inauguración oficial de dichas obras, y para tan magna ocasión Olivares organizó un fastuoso sarao en el que se repartieron entre las damas asistentes bolsillos de ámbar repletos de escudos.
Las fiestas duraron varios días y fue Lope de Vega —genial notario de los más importantes eventos madrileños— el encargado de inmortalizar estos festejos, cantándolos en su Vega del Parnaso,en los versos dedicados «A la primera fiesta del Palacio Nuevo».Lope lo elogiaba así:
Un edificio hermoso
que nació como Adán, joven, perfeto,
tan breve y suntuoso
que fue sin distinción, obra y conceto
en cuya idea, a fuerza de cuidado,
fue apenas dicho, cuando fue formado.
Por otra parte, los atractivos del palacio se vieron igualmente incrementados con la adición de un salón de baile y un teatro permanente. El salón de baile, denominado el Casón, aún está en pie, aunque su exterior fue remodelado en el siglo xix. El teatro, denominado Coliseo, estaba dotado con toda la maquinaria y equipo necesarios para la puesta en escena de los fastuosos espectáculos ideados por Cosme Lotti. Era el teatro oficial de la corte, y durante cierto tiempo sólo asistían a él las personas distinguidas que el soberano gustaba de invitar.
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